Statystyka opisowa

Kurs ma na celu przybliżenie uczestnikom podstawowych zagadnień statystyki opisowej. Każdy uczestnik kursu zdobędzie umiejętności z zakresu statystycznej analizy i interpretacji zjawisk rynkowych. 

Odbiorcami kursu w większości są studenci, kurs wspomaga tradycyjną naukę, pozwala we własnym tempie wrócić do zagadnień, powtórzyć je i przećwiczyć liczenie i interpretację. Kurs może być traktowany jako narzędzie do samodzielnej nauki. 

Kurs można realizować bez wcześniejszego ukończenia innych kursów. 

Kurs składa się z 12 modułów, można realizować go we własnym tempie. 

W każdym module znajdują się materiały wideo tłumaczące teorię lub pokazujące sposób liczenia i interpretacji. Oprócz materiałów wideo zamieszczono również transkrypcję oraz materiały dodatkowe. 

WYMAGANIA WSTĘPNE

Kurs można realizować bez wcześniejszego ukończenia innych kursów. 

CELE KURSU

Kurs pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do analizy danych w praktyce biznesowej. 

Kurs obejmuje zakres zagadnień typowy dla kursów Statystyka opisowa (lub podobnych) na studiach licencjackich. 

Kurs pozwala na pracę we własnym tempie, powtarzanie jednostek i wracanie do wybranych zagadnień. Kurs wspomaga tradycyjne nauczanie akademickie, może być też traktowany jako jednostka niezależna. 

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

Moduł pierwszy został poświęcony podstawowym pojęciom związanym z badaniem statystycznym. Wyjaśnione zostały takie pojęcia jak zbiorowość, jednostka czy cecha statystyczna. Omówiono poziomy pomiaru cech oraz szeregi statystyczne.

MODUŁ 2

Moduł drugi dotyczy miar tendencji centralnej. Omówiono je w podziale na miary klasyczne i pozycyjne. Przedstawiono sposób wyznaczania tych miar dla szeregu rozdzielczego, punktowego i przedziałowego oraz ich interpretację.

MODUŁ 3

Moduł trzeci obejmuje zagadnienia związane z rozkładem zmiennej. Omówione zostały takie zagadnienia jak histogram oraz wykres skrzynkowy.

MODUŁ 4

Moduł czwarty został poświęcony miarom zmienności (dyspersji). Przedstawiono sposób wyznaczania klasycznych i pozycyjnych miar zmienności oraz ich interpretację.

MODUŁ 5

Moduł piąty dotyczy miar asymetrii (skośności) oraz miar skupienia. Omówiono w nim pojęcie momentów centralnych. Przedstawiono przykłady wyznaczania miar asymetrii i skupienia oraz ich interpretację. Podsumowano zagadnienia z zakresu statystyki opisowej, prezentując kompleksową analizę struktury zbiorowości.

MODUŁ 6

Moduł szósty prezentuje zasady wyznaczania indywidualnych indeksów dynamiki oraz ich interpretację. Zostały scharakteryzowane indeksy jednopodstawowe, łańcuchowe oraz średniookresowe tempo wzrostu. Ponadto wyjaśniono przekształcanie indeksów łańcuchowych na jednopodstawowe oraz jednopodstawowych na łańcuchowe.

MODUŁ 7

Moduł siódmy został poświęcony indeksom agregatowym Laspeyresa, Paaschego i Fishera. Przedstawiono ideę indeksów agregatowych ilości oraz ceny wyznaczanych na podstawie powyższych trzech formuł oraz ich interpretację.

MODUŁ 8

Moduł ósmy dotyczy analizy tendencji rozwojowej i prezentuje wyznaczanie i interpretację parametrów równań trendu liniowego, potęgowego i wykładniczego oraz miary ich dopasowania do danych empirycznych. Na podstawie równań trendów wyznaczone zostały ponadto prognozy.

MODUŁ 9

Moduł dziewiąty został poświęcony zagadnieniom z zakresu sezonowości. Przedstawiono sposób wyznaczania i interpretację wskaźników sezonowości dla modelu addytywnego i multiplikatywnego. Zaprezentowano przykład wyznaczenia prognozy na podstawie równań trendu liniowego i wskaźników sezonowości.

MODUŁ 10

Moduł dziesiąty prezentuje właściwości, obliczenie oraz interpretację współczynników korelacji liniowej Pearsona i korelacji rang Spearmana.

MODUŁ 11

Moduł jedenasty poświęcony został analizie regresji liniowej prostej, w której występuje jedna zmienna niezależna. Zawiera charakterystykę regresji, wyznaczanie parametrów równania oraz miar dopasowania regresji  wraz z ich interpretacją. W końcowej części tematy przedstawiono również zastosowanie regresji liniowej prostej w wyznaczaniu prognoz.

MODUŁ 12

Moduł dwunasty rozszerza analizę korelacji i regresji na przypadek wielu zmiennych i prezentuje ideę korelacji wielorakiej oraz regresji wielorakiej. Przedstawiono przykłady obliczeniowej dotyczące współczynnika korelacji wielorakiej i cząstkowej, a także regresji wielorakiej i jej zastosowanie w prognozowaniu.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem zaliczenia kursu jest:
– przystąpienie do testu na zakończenie każdego modułu w celu sprawdzenia opanowanego materiału; każdy test składa się z pięciu pytań z czterema odpowiedziami, w ramach których należy wybrać jedną poprawną odpowiedź;
– minimalny wynik 51% ze wszystkich testów na końcu każdego modułu.

Do każdego testu można przystąpić tylko raz.

WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Po osiągnięciu progu zaliczeniowego, po przejściu do ostatniej strony kursu (kliknięcie przycisku “Zakończ kurs”) będzie możliwe pobranie zaświadczenia o ukończeniu kursu.

KADRA KURSU

dr hab. Sylwester Białowąs

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pracuje w Katedrze Badań Rynku i Usług, posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie dydaktyczne, prowadzi zajęcia ze statystyki, metod badań, analizy danych i zachowań klienta. Prowadzi szkolenia dla menadżerów z zakresu analizy danych.

dr Adrianna Szyszka

Doktor w Katedrze Badań Rynku i Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu statystyki, analizy danych, badań ilościowych. Autorka publikacji z wskazanego obszaru.

dr Robert Skikiewicz

Starszy wykładowca, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 
Pracuje w Katedrze Badań Rynku i Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Prowadzi zajęcia ze statystyki, metod ilościowych i metod prognozowania.

Projekt „E-learning szansą na zdobycie kompetencji” POWR.03.01.00-00-W069/18 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020